Recuperação de duas pernas para a média móvel (M2B, M2S) Muitos traders de ação de preço afirmam que os pullbacks de duas pernas são as configurações de comércio mais confiáveis. A variante que estamos revendo hoje é de Al Brooks, que escreveu três tomos sobre negociação de ação de preço. Estes três livros não são uma leitura fácil, mas são extremamente informativos para os comerciantes de ação de preço. Em seus livros, ele identificou uma retirada de duas pernas para a média móvel como uma das melhores configurações de comércio, quando há uma forte tendência. Antes de começarmos, vamos ter uma explicação básica de contar as pernas. Qualquer barra que vá mais alto do que a barra anterior começa uma nova perna para cima. Qualquer barra que vai mais baixo do que a barra anterior inicia uma nova perna para baixo. Regras de Negociação 8211 Retirada de duas pernas para MA Long Trading Configuração 8211 M2B Tendência de alta Força de duas pernas para baixo para EMA de 20 períodos Digite um sinal acima da barra que testou o período de 20 EMA Short Trading Configuração 8211 M2S Forte tendência de baixa Dois - Legged pullback até 20-EMA período Entre um carrapato abaixo da barra que testou o EMA 20-período de duas pernas Pullback para MA Exemplos Comércio Ganhar Trade 8211 M2S Este é de 5 minutos gráfico do contrato futuro ES, que é o principal instrumento Al Brooks comércios. Este comércio é um belo exemplo de um comércio de retrocesso de duas pernas. Depois que os preços cruzaram abaixo do EMA, tentou cruzado para trás mas foi rejeitado claramente. O forte impulso descendente confirmou a tendência de baixa, que era o que precisávamos antes de procurar negócios de continuação. As duas linhas pontilhadas curtas destacam o início de cada perna para cima. Este pullback de duas pernas parecia bom com as caudas longas que mostravam quando os preços se aproximavam da EMA. A longa cauda superior implicava pressão de venda. Perdendo o comércio 8211 M2B O dia começou com balanços para cima e para baixo sem uma direção clara. No entanto, como os preços fizeram novos mínimos, caudas inferiores surgiram, mostrando pressão de compra. O balanço acima do EMA parecia forte, pois havia oito barras consecutivas com pontos mais baixos. Entretanto, havia três barras da tendência do urso dentro do balanço, que insinuou em ursos persistentes. Após uma retirada de duas pernas para a EMA, tivemos uma barra de reversão otimista como a nossa barra de sinal. Nós inserido um carrapato acima mas got parado após alguns sideways movimento. Uma diferença chave entre o comércio perdedor e o comércio vencedor é como certos nós éramos que o mercado estava tendendo. No exemplo do comércio vencedor, vimos clara rejeição da EMA, que não vimos no exemplo perdedor. Revisão 8211 Two-legged Pullback para MA continuação negociações trabalho porque a tendência armadilhas contra tendência comerciantes. Os pullbacks two-legged são mais sedutores para contra-tendem comerciantes e trabalham melhor como um mousetrap para eles. Assim, em um mercado de tendências, o pullback de duas pernas para a média móvel é uma configuração de negociação de probabilidade simples e alta. A chave está em encontrar tendências de mercado. Preste atenção aos sinais de um mercado de tendências e oportunidades de comércio irá apresentar-se. Muitas vezes, você pode prestar atenção ao espaço entre os preços ea média móvel para uma sensação de impulso. Os pullbacks two-legged que seguem o momentum forte são ajustes melhores da qualidade. No entanto, tendências muito fortes tendem a ter pullbacks única perna. Se você insistir na espera de pullbacks de duas pernas, então você deve estar pronto para perder alguns comércios em tendências fortes. Além disso, no que diz respeito à contagem de pernas de movimento de preços, há muitas nuances que não cobrimos. Consulte Al Brooks8217 Tendências de ação de preço de negociação: análise técnica de gráficos de preços bar por bar para o comerciante sério (Wiley Trading) para saber mais. Primeiro, congratulações em criar um site com tão grande valor. Eu também admiro muito o seu não-hype, humilde exposição. Se eu puder adicionar / alterar o seu comentário no primeiro gráfico (e por favor, sinta-se livre para expressar o que seus olhos vêem como o meu pode falhar-me no melhor dos momentos, ocasionalmente). No comércio tudo se resume ao contexto. A partir do primeiro gráfico, eu posso ver as barras anteriores e por isso não sei se este pico inicial (6 barras de tendência) em um período de tempo mais longo é um movimento climático ou uma ruptura. Tendo excesso para o que prossegue durante o dia, eu posso ter que inclinar para o fato de que este foi um clímax. Na maioria das circunstâncias, um pico (especialmente tão forte como este) tendem a retraçar para apenas uma perna e não consegue atingir o MA. É seguido por um canal de algum tipo que tende a cabeça para o segundo alvo em um movimento medido. Isso não aconteceu aqui. Agora, uma vez que estamos falando de uma retirada de duas pernas depois de uma forte jogada, o movimento inicial (pico) foi aquele que cumpriu esse critério. Se um bom ponto de compra é depois de duas pernas para baixo para o MA, em que ponto aqui seria um decidiu OU não decidir tomar um comércio no lado comprido Muito obrigado por seu comentário adicional sobre o gráfico. Você apontou observações úteis. Para responder a sua pergunta, eu geralmente foco na força do pullback para baixo. A força do retrocesso para baixo é, naturalmente, julgada em relação ao pico anterior (por exemplo, retracement) e outros factores como o número de barras de tendência de urso e o número de barras de contrapeso consecutivas. Quanto mais fraca for a retração, mais provável é que eu vá por muito tempo. Outra chave é observar se o longo pretendido entrada goza de suporte de preços. (Por exemplo, um ponto de articulação anterior ou a própria média móvel). Faz todo o sentido. Quando uma jogada é forte, você tenta usar os índices para medir a força relativa ou os joga independentemente do que fizer, qual é o seu raciocínio por trás disso. Eu troco-os independentemente como eu quero manter as coisas simples. Desde focando em um gráfico funciona para mim, eu prefiro não complicar as coisas. (Eu não quero dizer que o uso de índices para medir a ação de preço de curto prazo é inútil. Eu sei que os comerciantes que são bem sucedidos com essa abordagem. É uma questão de estilo de negociação one8217s.) Futuros e forex trading contém risco substancial e é Não para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. A média móvel simples (SMA) é uma média móvel aritmética calculada pela adição do preço de fechamento do título para um número de períodos de tempo e, em seguida, dividindo este total por O número de períodos de tempo. Como mostrado na tabela acima, muitos comerciantes assistem a médias de curto prazo para cruzar acima das médias de longo prazo para sinalizar o início de uma tendência de alta. As médias de curto prazo podem atuar como níveis de apoio quando o preço experimenta um retrocesso. VIDEO Carregar o leitor. A média móvel simples é customizável, uma vez que pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento do título para um número de períodos de tempo e, em seguida, dividindo este total pelo número De períodos de tempo, o que dá o preço médio do título ao longo do período. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e torna mais fácil ver a tendência de preço de um título. Se a média móvel simples aponta para cima, isso significa que o preço dos títulos está aumentando. Se ele está apontando para baixo significa que o preço de segurança está diminuindo. Quanto mais tempo for o tempo para a média móvel, mais suave a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma ferramenta analítica importante usada para identificar as tendências de preços atuais e o potencial para uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples na análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora um pouco mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples, cobrindo cada uma delas diferentes intervalos de tempo. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões de negociação populares que usam médias móveis simples incluem a cruz de morte e uma cruz de ouro. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Este é considerado um sinal de baixa, que perdas adicionais estão na loja. A cruz dourada ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçadas por altos volumes de negociação, isso pode sinalizar maiores ganhos estão na loja. Trading Pullbacks Estratégia Intraday Simples Usando duas médias móveis Neste artigo vou mostrar-lhe uma estratégia muito simples para ações de dia de negociação e ETFs (ou qualquer outro mercado) usando o preço Pullbacks, duas médias móveis e um gráfico de 5 minutos. Isto será aproximadamente tão básico como a troca do indicador de preço começa. Embora básico, desde que você aplique a colocação da parada do baixo risco, a posição correta que dimensiona, e aprenda permanecer fora da costeleta (whipsaws do preço), você pode fazer o dia bem negociar usando médias móveis. Tudo bem, então talvez você não está confortável negociação rupturas como Ive feito ao longo dos anos. Alguns comerciantes apenas não podem estômago entrar em um novo comércio, a menos que o seu no que eles percebem ser um preço com desconto para os estoques gama de negociação recente. Comprar novos altos em uma fuga absolutamente petrifies algumas pessoas. E isso é bom. Reconheço que o meu dia breakout estratégias de negociação e as estratégias no meu e-book arent para todos. Isso é o que torna um mercado. COMPRA DE FRAQUEZA E CORTE DE FORÇA A idéia básica aqui para negociação pullbacks é que uma vez preço exibiu um movimento de impulso, como indicado por uma cruz das médias móveis, para esperar o preço de pullback e, em seguida, desencadear um comércio uma vez que o preço retoma seu movimento em A direção da onda de impulso original. Com o retrocesso de negociação em oposição à negociação breakout, você está olhando para comprar na fraqueza depois de um recente movimento forte para cima ou curto na força depois de um recente movimento forte para baixo. Depois de um movimento acima, você quer ver os vendedores empurrar o preço para baixo mais baixo até que o preço mostra que está pronto para retomar sua marcha mais elevada. Você usará um cruzamento das médias móveis para determinar a direção da onda de impulso ea média móvel mais rápida para determinar quando o preço tem puxado para trás o suficiente para dar uma configuração de comércio. Então todo o youll tem que fazer é esperar que um comércio seja disparado usando uma ordem do buy-stop. Im não vai entrar em usar strateges retracement Fibonacci neste artigo, mas Id gostaria de salientar que muitos comerciantes usam retracements fib entre 38 a 62 ao iniciar um comércio pullback como basicamente um filtro para ou não o preço puxou para trás o suficiente para obter Em, mas com demasiada frequência você verá o preço fazer um forte movimento de impulso, só fazer uma retirada muito raso, nem mesmo para uma linha de fib 38, e depois continuar com a força ao longo de sua tendência. Este método irá levá-lo em muitos comércios se preço retraces para 38 ou não. Se você não entende o que estou me referindo aqui, não se preocupe, não é importante para este método simples. COMPONENTES Média Móvel Simples (8 sma) Média Móvel Simples (25 sma) TRADING PULLBACKS SINAIS DE ESTRATÉGIA Comprar Setup: 8 sma cruza acima de 25 sma e preço faz um novo alto (para o alto: quantas barras são opcionais). O preço recua para abaixo dos 8 sma. Filtro: O preço não deve ir abaixo do último preço pivot baixo. Comprar Trigger: O preço se move acima do nível mais alto dos últimos 5 minutos. Saída: Várias estratégias de saída são possíveis aqui, incluindo uma barra próxima a 8 sma OU uma quebra abaixo das últimas barras. Também uma meta de preço poderia ser usada em um nível de extensão Fibonacci. Short Setup: 8 sma cruza abaixo de 25 sma eo preço faz um novo baixo (para o baixo: quantas barras de volta é opcional). O preço puxa para trás acima de 8 sma. Filtro: O preço não deve ultrapassar o último preço. Short Trigger: O preço se move abaixo do nível anterior de 5 minutos. Sair: mesmas opções de saída, apenas invertida. Exigir uma maior quantidade de barras no lookback para um novo alto ou baixo pode ajudar a mantê-lo fora do chop. A compensação é a sua quantidade de comércios serão reduzidos. Outra opção para negociação pullbacks com médias móveis é simplesmente iniciar um comércio uma vez preço retrai acima (comércio curto) ou abaixo (longos comércios) o sma 8. Alguns, entretanto, acharão esse nível de discrição muito mais difícil de manejar. Exigir um set-up - e, em seguida, um gatilho (quebra de barra anterior) dá ao comerciante, especialmente um novo comerciante, dois pontos de referência onde entrar - e onde sair. Negociar com muita discrição, imo, é um plano para o desastre. Vamos dar uma olhada em um par de exemplos de retrocessos de negociação no etf QQQ usando um gráfico de 5 minutos. A chave para a negociação pullbacks com médias móveis é o mesmo que qualquer outro indicador de preço, dia técnica de negociação que depende de saltar a bordo de uma tendência existente. Você tem que se tornar um mestre em identificar quando a tendência está chegando ao fim e preço é, possivelmente, a transição para o movimento de lado. Aprenda a fazer isso e duas médias móveis, juntamente com a determinação de ficar com uma tendência pode ser tudo o que você precisa sempre ser um trader pullback. Enquanto isso, outros como eu vai ficar com a compressão de volatilidade e técnicas de fuga. Técnicas de Análise Técnica Se você tivesse um indicador para a negociação Análise Técnica O que seria que eu participei de um webinar de negociação neste fim de semana passado onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes . A pergunta que eu tenho perguntou mais e mais de pelo menos 20 participantes foi para fornecer o meu favorito indicador de negociação estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse exata e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfazia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Depois que o seminário terminou eu fui perguntado uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria o indicador de média móvel. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes confiavam em indicadores simples de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, simplesmente adicione os preços de fechamento dos últimos 10 dias e divida por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo por 20 e em breve. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente eles queriam encontrar uma maneira de criar menos desfasamento entre o mercado que estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápida o suficiente para reagir às oscilações voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse similar a uma média móvel simples mas põr mais peso na ação recente do preço e menos na ação passada do preço. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lentamente à ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes do dia usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápido para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Neste você pode ver quanto mais rápido a média movente exponencial reage ao estoque que gira para trás acima. A média móvel simples apenas se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A linha verde mal se move enquanto estoque ganho Momentum substancial para cima A melhor maneira de utilizar a média móvel exponencial Durante os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que criei há vários anos que se baseia no indicador exponencial de média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem a recentes mudanças de preços, eu costumo usá-lo para negociar estratégias de retração ou retracement. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O dia 20 é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados de moeda. Se você está negociando dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque ou outro mercado that8217s trading substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço está longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão aumentando acentuadamente afastado da EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar que o mercado para o comércio completamente abaixo do EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dela. O estoque reunido e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do dia 20 EMA é esperar para o mercado para o comércio, mais uma vez completamente acima do dia 20 EMA. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a tendência forte, este é um bom sinal. Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente seria um pouco preocupado com o impulso continuado. O movimento abaixo da média móvel foi curto vivido Aqui está como o padrão inteiro parece em um gráfico continua. Você pode ter uma boa idéia de como o dia 20 EMA filtros fortes tendências mercados e, mais importante, como ele identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo neste gráfico Amanhã, vou demonstrar como inserir ordens corretamente usando este método, como calcular seus níveis de perda de stop e como medir seu alvo de lucro também. Esta vai ser uma semana movimentada para ficar pronto para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. A conclusão Espero que você veja por que a EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação estratégias de análise técnica. Fique atento para sessão amanhã prometo que será um grande. Por Roger Scott Treinador Sênior Market GeeksMoving Estratégia de Crossover Média Nesta página Id gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de sistemas de crossover média móvel. Um usa duas médias móveis simples (smas) eo outro usa três smas. Já pensou em usar um sistema de média móvel dupla para o comércio Se você está considerando o uso de cruzamentos de média móvel dupla para entrar e sair comércios, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como períodos de tempo diferentes ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de ajuste de curva. Mas uma vez que alguns dos meus visitantes não sei o que é isso, vamos passar alguns princípios básicos em primeiro lugar. O QUE É UM CRESCENTE MÉDIO MOVENTE A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média móvel dupla. Que iria iniciar um sinal de compra (crossover de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo). Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) estaria em algum lugar dentro da próxima barra. Provavelmente perto do aberto daquele bar. Se você ainda não fez nenhum backtesting ainda, este tipo de sistema simples será provavelmente um dos primeiros que youll testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir este caminho, você encontrará que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software backtesting (dependendo da configuração) irá colocar os comércios simulados. O que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando software de negociação automatizado. Esta é uma aproximação aproximada de onde o seu comércio teria lugar. Com um sistema de inversão de batente típico, esta entrada longa não seria retirada até que a MA azul, mais rápida cruzasse abaixo da MA amarela, mais lenta. Este crossover MA bearish não só sai do comércio, mas inicia um curto comércio na direção oposta também. Assim, com sistemas de cruzamento de média móvel dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto. Vamos dar uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. Utilize um gráfico de 5 minutos do SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Rápido (8 sma - verde) e Lento (13 sma - amarelo). Eu escolhi este dia específico, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de passagem média móvel. O primeiro comércio longo após 11:00 vai muito bem e realmente pega uma boa entrada pullback. A saída em torno de 12:45 pm é rentável. Mas, quero Id como você observar é a ação de preço choppy entre 12:00 - 3:00. Isto é onde os sistemas dobro do MA podem realmente moer seus lucros para baixo. O MAs whipsaw apenas frente e para trás causando três perdas em uma linha, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles wouldve visto mais um comércio vencedor decente às 2:30. A boa parte deste sistema é exibido no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os crossovers médios móveis falham miseravelmente durante a ação do preço choppy, trabalham muito bem durante a ação do preço de tendência. Se você backtest esses sistemas simples parar e inverter, e inspecionar um que sai com um lucro, youll mais provável encontrar que a vitória é inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso é porque os sistemas de cruzamento de média móvel são essencialmente sistemas de negociação de tendência. E, os sistemas negociando da tendência quase sempre têm esta característica de uma porcentagem pequena dos vencedores e de uma boa ave. win à relação do ave. loss. Nos gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIO Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop-reverse, em que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se introduzimos uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhum comércio ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) está subindo, ea linha rápida (4 sma) cruza acima da linha média (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída surge quando a linha rápida passa por baixo da linha média. As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil ver, que este sistema é semelhante a tomar comércios fora da tendência de um período de tempo mais elevado. Uma alternativa a este sistema, seria tomar somente entradas longas, quando as médias móveis rápidas e médias estão acima da sma lenta. Lembre-se de que quando você lida com três graus de liberdade (3 variáveis), ao invés de dois como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas combinações possíveis para testar. Naturalmente, o software do backtesting faz este um snap, mas recorde que adicionar filtros ea complexidade doesnt sempre fazem um sistema melhor. Frequentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testes. Um exemplo está abaixo. Se você está interessado em médias móveis, você pode também querer verificar para fora minha página em como usar médias moventes como um batente de arrasto.
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