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Não seja enganado pelo nome extravagante - Arbitragem estatística é uma maneira simples de lucrar com StreetAuthority. Cada profissão tem suas palavras de buzz para criar a ilusão de que as coisas são mais complexas do que realmente são. Tudo, desde os Latinterms usados ​​pelos médicos até a tagarelice de gearheads falando sobre o último motor de carro, conceitos simples são muitas vezes revestidos em termos de som complicado. Os profissionais investidores não são diferentes em seu uso de uma nomenclatura complicada para descrever coisas e idéias simples.160 Eu sei que fiquei intimidado quando ouvi pela primeira vez a questão estatística. Para mim, parecia que eu precisaria de um Ph. D. matemática. Ou pelo menos uma compreensão avançada da teoria estatística para descobrir o que significava. Não sendo uma pessoa de matemática avançada, tive a sorte de ter tido um mentor de negociação que me explicou pacientemente o que é arbitragem estatística e como usá-lo lucrativamente.160 Desde que fui informado sobre essa técnica de negociação única e lucrativa, usei Em uma variedade de condições de mercado para capturar lucros que de outra forma não estariam disponíveis. Este métodos não para todos, mas se você é um investidor ativo que está procurando truques adicionais do comércio, a arbitragem estatística pode ser apenas o bilhete. O que é estatística Arbitrage Simplyput. A arbitragem estatística é um termo extravagante para a negociação de pares, que é a compra ou venda de um par de ações baseadas em seu relacionamento com o outro.160 Muitas vezes, o preço de mercado das empresas do mesmo setor ou tipo de negócio segue-se muito de perto. Um comerciante de pares observa a relação entre duas ações e compra ou vende sempre que o relacionamento fica fora de sincronia, agindo na suposição de que a correlação histórica é provável que continue.160 É um método infalível Não, mas fornece uma outra tática em seu Investing toolbox.160 É mais fácil entender este conceito com uma ilustração. O gráfico a seguir mostra a relação entre Coca-Cola (KO) e Pepsico (PEP). Talvez o par de ações mais popular para arbitragem estatística. Observe quão intimamente as duas ações se seguem até perto do final de maio. Neste momento, Pepsico cai fora de sincronia com a Coca-Cola, caindo como Coca-Cola permanece estável e começa a subir. Os comerciantes de arbitragem estatística comprariam o estoque da Pepsico assim que a divergência for reconhecida.160 Como você pode ver, o par rapidamente voltou a se sincronizar, proporcionando uma oportunidade de aproveitamento para comerciantes de arbitragem estatística. Existem várias maneiras pelas quais isso pode ser abordado.160 Por exemplo, digamos que a Coca-Cola começou a subir mais rapidamente do que a Pepsico. Savvy comerciantes de arbitragem estatística seria curto Coca-Colashares na expectativa de seu preço caindo para trás na correlação histórica.160 Além disso, a idéia não é apenas limitado a duas ações. A mesma idéia pode ser aplicada a grupos de três ou mais nomes correlacionados. No entanto, um software especial é muitas vezes empregado para gerenciar a arbitragem estatística de múltiplas questões.160 Como você pode ver, o Target saiu do intervalo de correlação histórica no gráfico. Os investidores investidos no par seriam alvo curto, segurando até que a correlação histórica voltasse em sincronia. É importante lembrar que nem sempre seus nomes óbvios apresentam correlações suficientes para par-trade. Um exemplo disto é a relação entre Citibank (C) e Harley-Davidson (HOG). Além da negociação na mesma bolsa, não consigo imaginar por que duas empresas que são tão diversas seriam correlacionadas tão de perto. A razão pode ter algo a ver com o fato de que os consumidores podem pedir dinheiro emprestado para comprar motocicletas Harley-Davidson, mas isso é apenas uma suposição.160 Riscos a considerar: Embora os pares de ações estreitamente correlacionados geralmente voltem a sincronizar-se uns com os outros depois de divergentes, Nenhuma regra que diz que isso tem que acontecer. Pares de ações podem ficar fora de sincronia por um período de tempo substancial, dependendo das circunstâncias subjacentes. Utilize sempre os batentes eo tamanho da posição correctamente. Ação para Take - gt Começar a traçar os pares comuns como Coca Cola e Pepsico, General Motors (GM) e Ford (F). E outras empresas intimamente relacionadas. Além disso, experimente encontrar pares correlacionados simplesmente traçando uma variedade de pares de estoques. Embora eu goste de usar gráficos diários, correlações negociáveis ​​podem ser encontradas em todos os prazos. Profissionais comerciantes costumam usar software, ao invés de gráficos visuais, para encontrar pares históricos mostrando uma aberração estatística uns dos outros. Algumas plataformas de negociação têm essa capacidade integrada, mas este tipo de software está prontamente disponível. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Todos os Direitos Reservados. Advanced Estatística Arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen é o mais recente estatísticas Arbitrage trading produto desenvolvido pela FX AlgoTrader. V4.0 O Opulen usa uma interface JavaFX exclusiva para controlar os parâmetros de sistema subjacentes implementados em cada gráfico executando as ferramentas arbitrais estatísticas no MetaTrader MT4. Stat Arb V4.0 Opulen foi projetado especificamente para rodar no MetaTrader MT4 com entrada e saída de pedidos totalmente automatizadas com base em parâmetros definidos pelo usuário. V4.0 O Opulen é composto de três componentes principais que são: - FXA Stat Arb V4 JFX (um conselheiro especialista) FXA STD Indicador V4 JFX (um indicador) FXAJFXInterface. jar (O programa de interface de controle JavaFX) V4.0 Opulen constrói Sobre o sucesso do Stat Arb V3.0 com a introdução das seguintes características diferenciadoras: - Integração no FX AlgoTrader Indicador de Correlação em Tempo Real 8224 Opção de Negociação Sintética Interface de Controle JavaFX Otimização de Reversões Objetivos Otimização de Tendência de Detecção Através da otimização de código de placa para o EA E indicador 8224 O indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader é um extra opcional - não está incluído no pacote base. V4.0 Opulen abre uma nova gama de oportunidades para os comerciantes de arbitragem como o sistema pode ser executado em um tradicional Arbitrage estatístico / Pairs negociação modo ou em uma tendência híbrida após o mercado adaptativo automatizado modo de negociação. Para uma compreensão dos conceitos básicos envolvidos no Statistical Arbitrage sugerimos que você leia o V3.0 Visão geral Características em detalhe Real-Time Correlation Integration Análise de correlação é a etapa inicial na seleção de candidatos otimium para negociação de arbitragem. A maioria dos instrumentos deve estar altamente positivamente correlacionada nos prazos mais elevados. Isso significa que ambos devem estar se movendo na etapa - então se um aumenta em valor o outro segue o terno e vice-versa. Historicamente, o comerciante teria que monitorar a correlação dos pares selecionados para garantir que eles contnued ser altamente correlacionada em prazos mais elevados. Com 4,0 Opulenthe comerciante tem uma opção para integrar o sistema com o AlgoTrader FX indicador de correlação em tempo real para que quando a correlação de longo prazo dos pares sendo negociados cai abaixo de 80 ou 0,8 o sistema V4.0 Opulen arb não vai mais colocar negócios automatizados. Esta metodologia assegura que o sistema de arbitragem permaneça fora de situações altamente divergentes, onde a correlação de longo prazo tenha quebrado. Assim que a correlação de longo prazo for restaurada, o sistema será reativado automaticamente e continuará a procurar os requisitos de entrada definidos com base nos parâmetros do comerciante. A imagem acima mostra os dados de correlação em tempo real para vários pares de forex. Nós sintonizamos o indicador para replicar os dados de correlação de 50 períodos publicados pelo mataf. net para fins de verificação. A partir dos dados acima, os candidatos de arbitragem adequados seriam os seguintes: - Estes pares são apresentados em amarelo, dado que o coeficiente de correlação é superior a 80 Onde os dois instrumentos seleccionados para arbitragem têm uma componente comum em cada lado, por exemplo, USD ou JPY, a posição criada Abrindo duas posições em sentidos opostos ie Long EURUSD / Short AUDUSD) efetivamente cria o que chamamos um par sintético. Nós arquitetamos V4.0 Opulen de modo que (onde possível) somente o par sintético é negociado. Isso normalmente reduz o custo do spread em 50 (como você está apenas negociando um par), que abre mais curto prazo, maior freqüência oportunidades de negociação do que era possível com os antigos Stat Arb Products. Discutiremos isso mais detalhadamente na seção Tendência seguinte. V4.0 Opulen pode negociar quaisquer ativos cotados no ambiente MetaTrader 4 para que ele não é restrito a pares de forex. Se você deseja executar o sistema em Índices ou commodities, pode fazê-lo. Também melhoramos o indicador de correlação em tempo real do FX AlgoTrader para que os operadores possam inserir ativos definidos pelo usuário. Então, se você quiser acompanhar a correlação de índices você pode facilmente fazê-lo como mostrado abaixo. Tendência Seguir - Um exemplo trabalhado Atualmente (05/09/16) os pares de forex mais correlacionados no horário diário são EURJPY e GBPJPY com uma correlação de 94,66. A imagem abaixo mostra o spread para EURJPY e GBPJPY. O spread para EURJPY e GBPJPY mostra uma tendência ascendente a longo prazo. O par ou posição sintética criada pela negociação simultânea de EURJPY e GBPJPY (em direções opostas, por exemplo, Long EURJPY / Short GBPJPY ou vice-versa) é EURGBP. Observe a simetria praticamente perfeita entre o spread do EURJPY / GBPJPY eo gráfico do EURGBP Diário abaixo. Também é de destacar a difusão diária para EURJPY e GBPJPY é a penetração relativamente infrequente das zonas de disparo. Cleary o número de oportunidades de entrada arb nos prazos mais elevados usando 2 desvios padrão como a nossa zona de disparo são poucos e distantes entre os quais podem deixar todos os comerciantes, mas o paciente mais um pouco frustrado pela falta de oportunidades de negociação. Se pudéssemos negociar tendências dentro de tendências e, mas também permanecer no lado direito das principais tendências isso pode fornecer oportunidades de negociação de maior freqüência. Isto é exatamente o que o comerciante pode fazer com o sistema de arbitragem V4.0 Opulen. Vamos examinar o spread EURJPY / GBPJPY nos prazos mais baixos para ver como podemos usar o Opulen V4.0 para detectar automaticamente uma tendência dentro de uma tendência. A imagem acima mostra o spread de 4 horas EURJPY / GBPJPY. Podemos ver o spread tem vindo a cair desde cerca de 19 de agosto de 2016, o que significa, portanto, a taxa EURGBP está em uma tendência de baixa prazo. Observe o número relativamente pequeno de vezes que o spread tocou os canais de trigger. Assim, o prazo de 4 horas não teria fornecido muitas, se houver, oportunidades de entrada. Movendo para baixo para o gráfico horário. Aqui nós podemos ver a propagação quebra através dos canais de gatilho superior e inferior com mais freqüência criando assim oportunidades potenciais de entrada para o sistema. Movendo para baixo para o gráfico M30. No período de tempo M30, podemos ver áreas significativamente mais onde a propagação rompe através dos canais de disparo. Como o período de tempo reduz assim faz o potencial potencial de reversão oferecido pelo comércio. V4.0 Opulen calcula automaticamente o valor do canal nos intervalos de tempo específicos. Na tabela abaixo, podemos ver como o potencial de lucro varia proporcionalmente com o prazo de negociação. Um exemplo de comércio baseado nesta análise. V4.0 Opulen calcula a tendência da média móvel do spread em todos os períodos de tempo de gráfico acima e incluindo M5. Sabemos que a tendência de longo prazo para EURGBP está para cima, mas também nota a tendência desde o 19 de agosto de 2016 foi para baixo. Desenhar algumas linhas de tendência básicas no gráfico do EURGBP mostra como a linha de tendência de longo prazo ainda está intacta a partir de novembro de 2015. Mas a recuperação desde junho de 2016 foi quebrada no início de agosto de 2016. De uma perspectiva puramente técnica esperamos ver o EURGBP ir Para baixo para testar a linha de tendência de longo prazo e também ser limitado pela tendência de baixa prazo que deve atuar como resistência técnica. Na inspeção adicional dos dados de tendência V4.0 Opulen vemos o seguinte: - V4.0 Opulen realiza atomatically análise em tempo real da média móvel do spread em cada período de tempo. Se a média móvel dos últimos três períodos de gráfico estiver a aumentar, o sistema considera que a tendência está a aumentar, correspondentemente, se a média móvel do spread estiver a diminuir - o sistema irá deduzir que a tendência está a diminuir. Para este exemplo observamos que as 4 tendências horárias e Diárias estão caindo, mas os prazos mais baixos M15, M30 e H1 estão subindo. Se olharmos para o gráfico M30 abaixo, podemos ver o valor do canal é de cerca de 11,69 com base em um tamanho de posição de 0,1 lotes. Em vista disso, definimos o sistema para o comércio no gráfico M30 (nota M30 está em negrito no Trade Timeframe Control dados) eo sistema foi definido para seguir tendência nos horários H4 e D1 (Nota: Falling está em negrito para Tanto Trend H4 e Trend H1 na Trend Locking Amp Filtros de dados display. O sistema executou automaticamente um curto EURGBP negociação às 07:53 em 05/09/2016 que é mostrado pela linha vertical no gráfico acima. Vimos o spread diverge A partir da média e tocar o canal de trigger superior que satisifes as condições de entrada em uma tendência de queda (definido por nossos parâmetros de bloqueio de tendência, como weve definir o sistema para bloquear a tendência H4 e D1 que estão ambos caindo.) Eu definir um lucro manual Alvo de 40 USD que era aproximadamente o dobro da largura de banda. A razão pela qual eu fiz isso é porque em ambientes de propagação tendência a propagação quase certamente reverter para a média (média móvel do spread) e, em seguida, continuar até a banda oposta. Muitas vezes, então, ver a propagação caminhar a banda oposta por algum tempo, que é muito semelhante ao comportamento do preço se comporta com Bandas Bollinger que também são volatilidade baseada em indicadores. Este exemplo de comércio de automóveis foi fechado pelo sistema como mostrado abaixo para um lucro de 40 USD. Nosso risco máximo foi fixado em 1 de patrimônio da conta, que neste caso foi de 41,33. Assim, mais ou menos um 1: 1 razão de recompensa de risco. Para o comerciante mais paciente, os alvos de reversão podem ser alterados após o comércio foi aberto. Para fazer isso é excepcionalmente fácil, basta aumentar o mutliple STD na interface Java e usar um alvo de lucro manual ou, alternativamente, deixar o sistema fechar o comércio automaticamente definindo o alvo de reversão para Banda Oposta. Você pode ver esses parâmetros na captura de tela da interface abaixo. Negociação com base em reversão em índices Os índices tendem a ter correlações mais consistentes do que o forex e os spreads de longo prazo também são muito mais estacionários na natureza. Estas características fazem índices de grande interesse para os comerciantes de arbitragem olhando para executar técnicas de reversão de negociação média. Vamos examinar os spreads de alguns índices altamente correlacionados começando com o alemão DAX (GER30) e francês CAC 40 (FRA40). No momento da escrita a correlação diária entre GER30 / FRA40 é 0.95 significando que eles são 95 correlação e se movendo juntos muito de perto. Na imagem abaixo da propagação FRA40 / GER30 diária podemos ver alguns excelentes exemplos de reversão média onde a propagação diverge significativamente de sua média móvel e se encaixa de forma bastante abrupta. Estas são excelentes oportunidades arb para os comerciantes que são pacientes e são capazes de comércio em prazos mais longos. No entanto, existem também inúmeras oportunidades para o comércio de prazos mais curtos e alinhar os comerciantes na direção da tendência de longo prazo. Ampliar a propagação Diária é iluminativo como podemos ver a tendência da FRA40 / GER30 spread é baixo ao longo das últimas semanas. Os filtros de tendência em V4.0 Opulen mostram a tendência de aumento nos períodos H4 e D1, mas caindo em todos os outros, com exceção do M5, que é estacionário. Se nós brocar para os prazos mais baixos um pouco mais. O gráfico de 5 minutos da propagação FRA40 / GER30 confirma a tendência de baixa e também mostra vários pontos de entrada potenciais para negociações arbitradas alinhadas na direção da propagação descendente. O objetivo em uma tendência de baixa é tomar as entradas da faixa de gatilho superior que seria curto FRA40 Long GER30. Assim, a V4.0 Opulen pretende entrar no mercado em momentos oportunos em que a FRA40 se reúne momentaneamente contra a GER30 na tendência global de baixa. Em essência, estamos vendendo comícios na FRA40 e compramos GER30 como hedge com base em que a tendência geral vai retomar, o spread reverterá para a média e passá-lo para o canal de trigger mais baixo e além. Nos spreads de tendências em prazos mais curtos, o comerciante pode extrair valor significativo do comércio estendendo os níveis de saída após o início do comércio ter sido aberto. Isso pode ser facilmente alcançado simplesmente aumentando o STD Múltiplo ou definindo um objetivo de lucro definido na interface JavaFX. O screnshot acima mostra um curto FRA40 Long GER30 comércio desencadeado quando o spread tocou o Upper Trigger Level. Eu ajustei o alvo da reversão como a faixa oposta que teóricamente entregaria um lucro de aproximadamente 6 USD baseado após subtrair custos espalhados de 0.68. No entanto, como a propagação é downtrending eu decidi aumentar o STD Múltiplo de 1 a 3,0. Ao aumentar o STD Múltiplo para 3,0, vemos que as bandas de gatilho se afastaram mais da média móvel do spread. Isto, por sua vez, aumentou o valor do canal para aproximadamente 11 USD. Você vai notar que o nosso ponto de entrada é ligeiramente acima da média móvel que nos dará um lucro potencial ligeiramente superior se o spread atinge o canal de trigger inferior que é também o ponto de saída arb. É muito importante estar ciente de que os níveis de gatilho mudar com base na volatilidade (muito o mesmo Bollinger Bands). Portanto, em mercados voláteis, os níveis de gatilho podem se ampliar, enquanto em condições de mercado menos voláteis os níveis de gatilho podem se estreitar e se aproximar da média móvel do spread. Portanto, podemos decidir usar um alvo de lucro definido que pode ser facilmente definido na interface. Se o comércio arb for deixado durante a noite os spreads podem estreitar consideravelmente e nosso lucro potencial poderia ser menos do que antecipado. Então, neste caso, vamos definir uma meta de lucro definido de 15. Adaptação às condições em mudança. Eu deixei posição FRA40 / GER30 durante a noite - hoje podemos ver o desvio padrão do spread aumentou o que empurra para fora os canais de disparo. Nossa posição eficaz didnt fazer um grande negócio durante a noite como a propagação permaneceu em um modo muito estacionário com pequenas oscilações em torno da média. O lado positivo de um aumento no desvio padrão é o seu gatilho canais será mais longe da média móvel da propagação. Isso efetivamente aumenta o lucro potencial para o arb na base os níveis de gatilho são atingidos (tanto para entrada e saída). A desvantagem é o mais remoto o nível de trigger a partir da média, mais difícil será para alcançar - ou seja, o número de vezes que o spread irá testar esses limites será menor em freqüência. Podemos ver a imagem abaixo do valor do canal atual usando 3.0 como nosso múltiplo STD é 34 USD. No início desta manhã, quando o desvio padrão foi maior o valor do canal foi ainda maior em mais de 80 USD. A boa notícia é o nosso PL atual para a posição arb é apenas em lucro, embora nós havent realmente viu a propagação retomar sua tendência descendente até agora, hoje. Como estavam usando uma meta de lucro definido de 15 USD que realmente não importa o que STD Múltiplo usamos nos gráficos como V4.0 Opulen irá sair da posição arb automaticamente assim que o lucro global arb é maior ou igual ao nosso objetivo de lucro definido de 15 USD. Por outro lado, se V4.0 Opulen está usando Auto Lucro Targetting o sistema vai olhar para sair quando a propagação tem tocado o alvo de reversão E a posição arbitral global está em lucro. Se o Destino de Lucro Automático estava sendo usado neste cenário, seria aconselhável reduzir o múltiplo STD de modo que as faixas de trigger se estreitassem - isso aumentaria a probabilidade de o nível de saída ser tocado pelo spread. Multi-Timeframe Arbing, entradas e saídas de fase V4.0 Opulen é bastante diferente de todas as versões anteriores Stat Arb como ele pode trocar os mesmos ativos de gráficos diferentes. Essencialmente, o comerciante pode duplicar as mesmas posições usando vários arbs executando em gráficos diferentes. No Stat Arb V3.0, não era possível duplicar arbs. Com V4.0 Opulen você pode ter como muitos arbs duplicados como você gosta - eles podem executar a partir de qualquer gráfico MT4. Isso cria oportunidades óbvias para entradas escalonadas. Na imagem abaixo, podemos ver duas transações sintéticas curtas da EURGBP, que são ambas ligeiramente fora do dinheiro. Os negócios foram executados a partir de gráficos diferentes. Podemos dizer isso observando o comentário do pedido na janela do terminal MT4. Na imagem acima podemos ver que o sistema abriu dois negócios Short (vender) EURGBP. Uma vez aberto a partir do gráfico EURUSD com ID de Gráfico terminando 5845 (entre colchetes) e a segunda ordem foi executada a partir de um gráfico AUDUSD com ID de Gráfico terminando 5847. Em ambos os casos os arbs foram configurados usando EURJPY e GBPJPY que cria um comércio sintético EURGBP . Ambos os arbs foram executados fora de um gráfico de 5 minutos. Como você pode ver o doesnt propagação fazer o que queremos / esperar o tempo todo assim ter a opção de configurar vários pontos de entrada na mesma posição, executando o mesmo arb em um gráfico diferente com parâmetros diferentes, dá ao comerciante ferramentas adicionais para Brincar com quando as coisas não vão para o plano. Assim, neste caso, poderíamos criar o mesmo arb em um período de tempo mais alto em um gráfico diferente que atuaria como uma média para baixo do comércio. A imagem abaixo ilustra isso. V4.0 Opulen abriu uma terceira negociação no gráfico horário EURGBP quando o spread atingiu o canal do trigger superior. Dependendo da atitude dos comerciantes para o risco como o tempo increaes você poderia naturalmente aumentar o tamanho da posição que traria sua posição total de volta ao lucro mais rapidamente se a propagação se moveu para a zona pretendida. Se não houver, então a probabilidade de ser interrompido pela V4.0 Opulen controlador de risco global aumenta. Estes são os desafios que todos os comerciantes têm que vir aos termos com. Se o comerciante escolhe a média para baixo / composto suas posições que têm de apreciar estão aumentando alavancagem que, a menos controlado cuidadosamente pode destruir contas comerciais. Daí as 95 estatísticas de falhas no varejo forex. As pessoas simplesmente não obtêm alavancagem eo que ele faz para uma conta. Ficha técnica Por favor, preencha os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Em seguida, você receberá um e-mail com um link para a Folha de Dados. V4.0 está sendo enahnced em uma base regular por isso verifique a folha de dados para as atualizações mais recentes e alterar o histórico. Há também uma série de vídeos tutorial nas folhas de dados. Compra V4.0 Opulen Desempenho do Sistema Muitas vezes recebemos pedidos sobre o desempenho que os comerciantes arb podem esperar do sistema V4.0 Opulen. Infelizmente não há uma resposta definitiva a esta pergunta como V4.0 é um conjunto de ferramentas projetado para automatizar a estratégia de arbitragem comerciantes. Portanto, o sucesso ou falha de V4.0 é totalmente dependente de como seu implantado e os parâmetros e prazos em que é executado. Provavelmente a melhor analogia é pensar em V4.0 como um carro de alto desempenho que nas mãos direita é capaz de produzir um desempenho sólido, mas inversamente, nas mãos erradas, não vai produzir um bom retorno ou em termos simples, lixo em lixo iguais fora O espaço de varejo é composto por vencedores e perdedores, onde os perdedores representam a maioria dos participantes do mercado. Há uma estatística da indústria amplamente utilizada que afirma que 95 dos participantes no mercado perdem sua participação ou patrimônio da conta ao longo do tempo e os 5 restantes fazem lucros consistentes. As ferramentas que comercializamos não necessariamente moverão os participantes do campo de 95 perdedores para o campo de 5 vencedores para que os participantes que procuram o sistema elusivo que faz dinheiro sem exigir qualquer esforço ou habilidade serão sempre decepcionados. Esses sistemas simplesmente não existem no espaço de varejo. Além disso, os comerciantes precisam estar cientes de que certos fornecedores de EA publicam sistemas altamente aperfeiçoados e com curva (baseados em dados de amostra) que produzem curvas de patrimônio surpreendentes quando testados de novo, mas na realidade, nunca conseguem replicar seu desempenho histórico backtestado quando executado ao vivo ou em uma frente ambiente de teste. Isso ocorre porque os mercados estão constantemente mudando assim usando um sistema otimizado para padrões de mercado históricos específicos será muito bem sempre dissapoint a longo prazo, a menos que a estratégia é adaptada. Por isso, tenha cuidado com fornecedores que afirmam que seus EAs podem produzir retornos X. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Negociação de moedas, índices ou commodities envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação de produtos não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Empowering comerciantes através de ferramentas de alta qualidade de negociação de precisão e semi trading automatizado systems. FX estatística arbitrage Membership Revoked juntou-se em julho de 2007 427 Posts Yay my 100.00000000000000000000000th post im apenas olhando ao redor se isso é viável. Estou lendo alguns stat arb no mercado de ações. Basicamente encontrando pares altamente correlacionados, de acordo com a teoria de arbitragem de preços similares devem ter os mesmos preços no mercado, e quaisquer desvios de outro vai cair para o mesmo preço. Assim que nós exploramos este. Mas observe, arb arbitrária não é mesmo arb onde há lucro sem risco. Stat arb simplesmente gira em torno da idéia de que os preços de títulos similares / instrumento deve ser o mesmo, ou reverter para ele se diferente em algum ponto. Há muitos riscos envolvidos, no entanto a sua atractividade reside na natureza neutra do mercado da estratégia. No entanto, eu sei que os pares de moeda no mercado FX pode variar de vez em quando, dependendo do prazo. Como os pares jpy, eles parecem ser fortemente correlacionados uns dos outros, pelo menos, em períodos de tempo mais curtos (há uma lista inteira de tabela de correlação no livro Kathy Liens não pode lembrar em todos, mas mostra que a correlação muda drasticamente de - para em vários períodos de tempo ). Também, arb de estatísticas em pares de moedas seria um pouco mais de um releif como você não tem 5000 ações e 17 milhões de emparelhamentos possíveis para testar. De qualquer maneira, deixe-me saber o que vocês pensam, eu gostaria de saber mais. Posso fazer uma pergunta de matemática Minha pergunta é a seguinte: em stat arb, se você tem uma cesta de semi-correlacionados títulos / pares de moeda, qual é a fórmula matemática que lhe diz o Grau de flutuação de preços que você pode esperar em uma base de carteira em vários períodos de tempo ---- Como você fator no tamanho da posição, coeficiente de correlação, desvio padrão de preço, etc para números de títulos / pares de moeda em uma carteira para dar Você uma expectativa da volatilidade do movimento de preço sobre X quantidade de tempo Juntado em julho de 2006 Status: Membro 14 Posts Stat arb works on fx. Funciona muito bem. Entrou em Jan 2008 Status: Member 183 Postagens Posso dizer-me mais neste método Inscrito em Ago 2009 Status: Membro 139 Mensagens até agora funcionam bem. Compre baixo. Eu acredito, às vezes, ele teve alguma divergência que durou um tempo muito longo, criando alguns drawdown grave. Posso perguntar, qual é a sua determinação para overbought e oversold Você usa um indicador ou vários indicadores ou. Eu acredito que, às vezes, ele teve alguma divergência que durou um tempo muito longo, criando alguns drawdown grave. Posso perguntar, qual é a sua determinação para overbought e oversold Você usa um indicador ou vários indicadores ou Intu, estou usando gráficos 15-30 min e confiar em minha discrição sobre o que é overbought e oversold (sem indicadores envolvidos). Eu uso pequenos tamanhos de lote e média. Principalmente eu trabalho com EURUSD USDCHF AUDUSDUSDCAD e EURUSDGBPUSD. Tenho vindo a negociar outros sistemas, mas havnt visto uma relação risco / recompensa positiva. Tudo vem para tamanhos pequenos e média. Se necessário. Eu sou cauteloso para dizer isso. Mas eu não vejo como se poderia obter drawdowns grave com gestão de dinheiro adequada. Deixe-me explicar, e se eu estiver errado, por favor corrija-me. Vamos dizer que você está usando 20.000 capital para suas posições statarb. Gostaria de entrar com 5mini lotes em cada par, (1 padrão lote total) Usando 15-30m gráfico. Manter avaraging cada -100 Ou tomar lucro quando as posições convergem. Teoricamente, a chamada de margem atingiria quando a posição estiver fora de 400-500 pontos. (Em um intervalo de tempo de 30m). Eu não vi isso com pares acima. sempre. Estou prestes a abandonar todos os meus sistemas de negociação e me concentrar neste statarb. Por favor, volte para mim sobre sua experiência com ele. Quais pares e prazos você estava usando. O que exatamente causar-lhe abaixamentos. Você estava altamente alavancado / Você usou a média de compra baixa. Venda alta